Многие трейдеры увлекаются созданием алгоритмов ради самого процесса. Но по факту, далеко не каждый алгоритм работает стабильно в условиях живого рынка. Это инструмент, который хорош при чётком понимании его границ и применимости. Такие задачи требуют высокой скорости, но при этом не подразумевают глубокой аналитики.
Как запустить торгового робота или индикатор #
Если тиковый объем меньше 4, то применяются правила генерации, описанные выше. В тестере стратегий предусмотрены несколько режимов генерации тиков. Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время.
Собственные настройки символа для тестирования
- Скрипты — скриптом называется программа, написанная на языке MQL5 и предназначенная для одноразового выполнения любых действий.
- Это значительно ускоряет оптимизацию стратегий, так как каждый прогон выполняется как отдельный процесс на отдельном агенте.
- Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки “Окно данных” в меню “Вид” или сочетанием горячих клавиш “Ctrl+D”.
Для запуска нескольких копий одного советника или индикатора с разными параметрами достаточно наложить его на разные графики. При этом создаются отдельные экземпляры программы, которые работают независимо друг от друга. Сервисы не привязаны к графикам, поэтому для создания их экземпляров предусмотрен отдельный механизм. Выберите в навигаторе сервис и нажмите “Добавить сервис” в его контекстном меню.
- В тестере стратегий предусмотрены несколько режимов генерации тиков.
- Удаленные агенты можно использовать только 64-х битных операционных системах.
- В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла.
Материал помогает частным участникам биржи разобраться, как функционирует рынок, и усвоить «рыночную микроструктуру», повысив тем самым уровень эффективности личных стратегий трейдера. Зональный трейдинг – создание своей торговой стратегии на бирже. Метод позволяет новичку быстро втянуться в сферу и избежать обращения к брокерам, что зачастую предоставляют недостоверные результаты. Книга представляет собой практическое руководство, которое можно использовать как начинающим, так и опытным трейдерам и инвесторам. Книга содержит множество примеров и иллюстраций, которые помогут читателям лучше понять и применить концепции, описанные в книге, на практике.
Эрнест Чан – Количественная торговля
Еще одно важное преимущество алгоритмического трейдинга заключается в том, что он требует меньшего участия человека. Программы не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. Трейдер может совершить ошибку и ошибочно оценить технические индикаторы; но в идеальных ситуациях компьютерные алгоритмы не делают таких ошибок, робот не вступает не в ту сделку. Алгоритмы проверяются и перепроверяются, и человеческий фактор на них не влияет.
Режим генерации всех тиков является наиболее точным, но в то же время и наиболее медленным. Для быстрого, но грубого тестирования/оптимизации следует использовать режим “Только цены открытия”. В данном режиме происходит генерация цен OHLC баров таймфрейма, выбранного для тестирования. Функция эксперта OnTick() запускается только в начале бара (по цене Open). Из-за этой особенности стоп-уровни и отложенные ордера могут срабатывать не по заявленной цене (особенно при тестировании на старших таймфреймах).
На этом же сайте в разделе Code Base могут быть найдены примеры готовых приложений. Материал помогает понять, как функционирует рынок и что происходит, когда его участник выставляет заявку на покупку или приобретение ценных бумаг и прочих финансовых инструментов. Материал предоставленный в книжном издании основывается на примерах с валютной биржи, однако по факту его можно применять на любом рынке. Советы, данные автором, применимы на любом рынке, начиная от Forex, заканчивая биржей криптовалют.
Лучшие книжные издания по алготрейдингу для начинающих: ТОП-6
Страх, неуверенность или наоборот, самоуверенность, азарт, жадность — вот то, что мешает достичь успеха в торговле. Алгоритмический трейдинг позволяет исключить человеческий фактор, потому что автоматическая система действует исключительно по правилам той стратегии, алгоритмический трейдинг на которой она базируется. В общем, если и есть самый дисциплинированный в мире трейдер, то это торговый робот. После проведения исторического тестирования, вы получаете результаты в сыром виде (чаще всего).
Встроенный язык программирования торговых стратегий MQL5 #
В книге описаны все важные блоки платформы и каким аспектам нужно уделить внимание. В целом, книга про архитектуру и функциональность торговой платформы. Алгоритмическая торговля подходит практически для всех, кто хочет начать зарабатывать на финансовых рынках. Будь вы начинающий трейдер, опытный инвестор или просто человек, ищущий новые источники дохода, алготрейдинг открывает для вас множество возможностей. Алготрейдинг — это возможность строить сложные стратегии, которые работают точно так, как вы задумали. Можно настроить роботов под конкретные рыночные условия, минимизируя риски и увеличивая прибыль.
Оптимизацией называется многократные запуски советника на исторических данных с различными наборами параметров с целью подбора наиболее оптимальных. Во время многократных прогонов происходит перебор возможных комбинаций входных параметров эксперта и отбор наилучших их комбинаций. Также сервисы можно использовать для выполнения других обслуживающих задач в фоновом режиме.
Как ускорить оптимизацию за счет сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network #
Тестер стратегий генерирует тиковые данные на основе кэшированных минутных записей в целочисленном формате. То есть тестер копирует себе необходимые исторические данные из платформы и переводит их в целочисленный формат для ускорения вычислений. Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления).
Пособия для продолжающих трейдеров: 2 лучшие книги, более глубоко разивающие аспекты алгоритмической торговли
Данный режим позволяет использовать тестер стратегий для математических вычислений. Для него не требуются и не загружаются исторические данные и информация о символах, также в нем не генерируются тики. В тестируемых советниках последовательно вызываются только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Посмотреть результаты оптимизации на форвард периоде можно на вкладке “Оптимизации” (в контекстном меню нужно выбрать пункт “Результаты форвард-тестирования”) или “Форвард-оптимизация”.
Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. Если использовать автоматические советники, то Вам придется постоянно контролировать их работу самостоятельно. По большому счету, это достаточно большой пласт работы, который нивелирует преимущества автоматизации. Локальные агенты создаются автоматически на компьютере, где установлен сама торговая платформа. Количество локальных агентов соответствует количеству логических ядер процессора. Тестирование и оптимизация советников проводится с помощью так называемых агентов — специальных сервисов, которые устанавливаются на компьютере и осуществляют вычисления.
Поэтому если вы хотите использовать торгового робота, то выбирайте только те, которые предлагаются надежными разработчиками. В целом исполнение ордеров, вход и выход становятся более систематизированными с помощью алгоритмического трейдинга. Благодаря этому торговля становится гораздо более объективной и упрощенной. Алгоритмическая торговля позволяет совершать большое количество сделок за короткий период времени. В результате совершается множество сделок, а транзакционные издержки снижаются. Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и биржевых активов, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов технического анализа.